Ive is nuuskierig waarom vanielje opsies word aangehaal (en verhandel) in terme van wisselvalligheid. Ag geneem word dat elke finansiële instelling het sy eie opsies waardasiemodel te gebruik, sou wisselvalligheid as 'n inset verskillende pryse veroorsaak vir dieselfde opsie. Dit sou duidelik wees as die kontrakte is gestandaardiseer en die modelle is uitdruklik vermeld. Dit is egter nie die geval omdat die FX produkte op dieselfde wyse aangehaal, en die FX markte OTCs. Kan iemand bietjie lig werp op dit wat jy soort antwoord die vraag jouself. Juis omdat verskillende deelnemers aan die mark gebruik verskillende insette om hul pryse modelle, is dit baie makliker om 'n enkele insette (geïmpliseer vols) aanhaal as die opbrengs van 5 verskillende insette (BS opsieprys). Wat belangrik is, is dat jy duidelik onderskei tussen vermelding en stem op die handel teen die finale skikking prys. Die proses in die algemeen gaan soos volg: Jy vra interdealer-makelaars (as jy 'n mark maker) of te verkoop-kant lessenaars (in geval jy is 'n prysnemer soos stut kant) vir 'n kwotasie, oor die algemeen word 'n stilswyende vol aanhaling . Jy dan vergelyk dié en vestig op wat jy wil om te gaan met. Eers dan wanneer jy op die handel met die teenparty beide van julle dan kyk na die fynskrif ooreengekom, wat beteken dat jy vestig op die presiese prys van die opsie. Nie selde gebeur dit dat die teenparty stuur jou 'n bevestiging en jy uitvind dat die verklaarde prys is nie wat jy sien in jou stelsel, sodat jy terug te bel en uit te vind wat veroorsaak het dat die teenstrydigheid. Soms is dit anders dividend kurwes (in die geval van enkelaandeel-opsies), soms verskillende nedersetting dae moontlik as gevolg van openbare vakansiedae of misverstand van nedersetting konvensies, of enigiets anders, maar die geïmpliseer vol aanhaling is ooreengekom en ek byna nooit gehoor het dat die vol aanhaling is later op aangepas. Soms wanneer 'n stilswyende vol aanhaling klink en lyk te sappige dan waarskynlik was dit 'n eerlike fout deur die teenparty en as jy van plan is om te gaan met dieselfde party in die toekoms dan sou jy dit laat soos 'n vergunning. Maar in grensgevalle, ek soms aangedring op die handel, wat dui op die feit dat in die algemeen die gedoen tydstip wanneer geïmpliseer vols is ooreengekom dan is dit die ekwivalent van die handdruk of handtekening op 'n kontrak. Hier paar bykomende gedagtes: Die meeste OTC opsies, nie almal maar die meeste aangehaal word in geïmpliseer wisselvalligheid terme. Ek kan so met vertroue sê oor enkele voorraad opsies, aandele indeks opsies, pette, vloere, swaptions. Ek is nog steeds uit die veld geslaan oor hoekom sommige gesoute kwantitatiewe nie saamstem met hierdie feit. Nou, weer die finale prys is in geldterme (tensy jy 'n nuwe munt genoem geïmpliseer vol te skep), maar ek vind dit net 'n triviale afleiding van die werklikheid dat dit wat saak maak wanneer jy opsies handel is die geïmpliseerde wisselvalligheid waarteen dié opsies word aangehaal . Maak seker dat jy die plaaslike mark gewoontes en terme verstaan. Dikwels enkelaandeel-opsies en selfs indeks opsies word na verneem word verhandel met die delta. betekenis, as deel van die transaksie wat jy ruil die delta om die opsie aanvanklik delta verskans het. Dit is waarom eenkant die geïmpliseer vol aanhaling ooreenkoms dikwels die delta vlak ooreengekom op sowel ten tyde van die stem op die kwotasie. Op dié manier beide teenpartye weet presies waar kol vlak hulle delta verskans, selfs al is die transaksie nog nie vereffen is. Benewens OTC opsies, daar bestaan 'n paar ander markte waar vermelding konvensies in terme van 'n (standaard) model eerder as op ware prys. Hoë-graad korporatiewe CDS en effekte is in verspreiding terme aangehaal, is CDX in verband-agtige prys terme aangehaal, deel beskerming in geïmpliseer korrelasie terme, en omskepbare effekte in die prys / delta / onderliggende terme. En vir beursverhandelde kontrakte, ons het Euro Dollar termynkontrak wat aangehaal word as 'n affiene transformasie van LIBOR. â € Brian B 24 Februarie 13 by 16:59 Jy verwys na geïmpliseer wisselvalligheid, meer spesifiek, Black-Scholes geïmpliseer wisselvalligheid. Die Black-Scholes raamwerk is, selfs al is sy baie vereenvoudig, algemene kennis en is nie afhanklik van enige ander persoon as die algemeen bekende aannames. Daarom opsie pryse kan in terme van hul BS-IV, wat soms meer gerieflik aangehaal. So om jou vraag te beantwoord, is die model eintlik gespesifiseerde BS wees. Vir ander produkte, sou dit wees om ingewikkelde, so dit is selde gebruik. Verder is baie interpolasie prosedures wat op BS-IV oppervlaktes weens numeriese vooroordele. antwoord 20 Februarie 13 aan 23:36 Jammer, dit was nie my punt. Freddy het 'n baie beter verduideliking, sy oor die vereenvoudiging van die stel van parameters, stem jy waarop verminder kompleksiteit. Die BS-model is algemene kennis, en almal weet hoe dit werk. Jy kan eenvoudig vertaal heen en weer tussen die pryse en BS-IVS en as jy wil jou eie model te gebruik, net gebruik nie. Jou spesifieke aannames wat jy noem (Eiendoms waardasie modelle) te doen nie saak hier. â € phi 22 Februarie 13 aan 15: 05A Guide to FX Opsies Haal konvensies quotFor die besonderhede van R10 (en ander verwante terminologie dikwels gebruik in valuta opsie markte), verwys asseblief na Reiswich en Wystup 14. 2 Aanhangsel A bied 'n verandering van meet transformasie tussen die werklike wêreld meet P en die risiko-neutrale maat Q behulp Girsanovx27s stelling sodat die affiene aard van die dinamika bewaar in beide maatreëls. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: Dit is goed gedokumenteer dat wisselkoerse uitstal beide beteken terugkeer en stogastiese wisselvalligheid. Benewens hierdie, onlangse empiriese bewyse toon 'n stogastiese skeef van geïmpliseer wisselvalligheid oppervlak van valuta opsie data, wat beteken dat die helling van geïmpliseerde wisselvalligheid kurwe van 'n gegewe volwassenheid is stochastisch tyd wissel. Hierdie vraestel ontwikkel 'n geldeenheid opsiewaardasiemodel wat huisves vir hierdie verskynsel. Die voorgestelde model postuleer dat die log-geldeenheid waarde volg op 'n gemiddelde terugkeer proses met stogastiese wisselvalligheid aangedryf deur Wishart proses onder risiko-neutrale meet. Prysformule vir Europese opsie geldeenheid is afgelei in terme van Fourier-transform. Benchmarking teen die Monte Carlo-simulasie, ons numeriese voorbeelde dui daarop dat die prysformule akkuraat en merkwaardig doeltreffende. Die voorgestelde model is ook veralgemeen na spronge in te sluit. Die vermoë van die ons model op die opneem van stogastiese skewe geïllustreer deur 'n numeriese voorbeeld. Artikel Januarie 2013 Kwai Sun Leung Haai Ying Wong agbare Yip Ng quotThe kalibrasie gedoen via 'n standaard nie-lineêre minste vierkante optimizer wat die totale kalibrasie fout verminder in terme van die verskil tussen 2 Dit is belangrik om te beklemtoon dat in die forex mark geïmpliseer volatiliteiten oppervlaktes word uitgedruk in terme van volwassenheid en Delta (sien bv Wystup en Reiswich 2010, Clark, 2011): die mark praktyk is om wisselings kwotasie vir droes en risiko terugskrywings wat dan gebruik kan word om 'n hele oppervlak van geïmpliseerde volatiliteiten rekonstrueer via 'n interpolasie metode (sien bv Wystup en Reiswich 2010, Wystup 2006, Clark, 2011). Sodra ons die aanhalings in terme van Delta, om die kalibrasie voer ons Deltas omskep in staking pryse. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: Ons stel 'n roman multi-faktor-Heston gebaseer stogastiese wisselvalligheid model, wat in staat is om konsekwent tipiese multi-dimensionele FX vanielje markte voort te plant, terwyl die behoud van die (semi) - analytical verbysteekvermoë tipies van affiene modelle en vertrou op 'n redelike aantal parameters. 'N Suksesvolle gesamentlike kalibrasie om reële mark data word aangebied met verskeie in - en uit-van-monster kalibrasie oefeninge om die robuustheid van die skatting parameters na vore te bring. Die voorgestelde model behou die natuurlike inversie en triangulering simmetrieë van FX lokokoerse en sy funksionele vorm, ongeag die keuse van die risiko-vrye geldeenheid. Dit wil sê, is alle geldeenhede behandel op dieselfde manier. Artikel Januarie 2013 Alvise De Kol Alessandro Gnoatto Martino Grasselli quotThe kaart tussen en K is monotoon, so (2.1) is altyd goed gedefinieerde. Ons moet daarop let dat 'n hele paar ander definisies van delta as (1.3) bestaan in die FX mark, nie almal is monotoon in staking 3 vir ons doeleindes, ons ignoreer hierdie komplikasie en net verwys na 102 en 33, onder baie ander bronne, vir bykomende inligting oor verskeie delta definisies. quot Wys abstrakte versteek abstrakte OPSOMMING: Eksponensiële Lx27evy prosesse gebruik kan word om die evolusie van verskeie finansiële veranderlikes soos FX tariewe, aandele pryse, ens Aansienlike pogings is toegewy aan pryse afgeleides geskryf underliers gereeld deur sulke prosesse te modelleer, en die ooreenstemmende geïmpliseer wisselvalligheid oppervlaktes is ontleed in detail. In die nie-asimptotiese regimes, is opsie pryse beskryf deur die Lewis-Lipton formule wat mens toelaat om hulle te verteenwoordig as Fourier integrale die pryse kan trivially word uitgedruk in terme van hul geïmpliseer wisselvalligheid. Onlangs het probeer by die berekening van die asimptotiese grense van die geïmpliseer wisselvalligheid het 'n paar uitdrukkings vir die kort tyd, 'n lang tyd, en vleuel asymptotische opgelewer. Met die oog op die wisselvalligheid oppervlak studeer nodig detail, in hierdie vraestel gebruik ons die FX konvensies en beskryf die geïmpliseer wisselvalligheid as 'n funksie van die Black-Scholes delta. Verbasend, is hierdie konvensie nou verwant is aan die resolusie van singulariteite dikwels gebruik in algebraïese meetkunde. In hierdie raamwerk, opname het ons die literatuur, herformuleer sommige bekende feite ten opsigte van die asimptotiese gedrag van die geïmpliseer wisselvalligheid, en aan te bied 'n hele paar nuwe resultate. Ons beklemtoon die rol van fraksionele differensiasie in die bestudering van die gehard stabiele eksponensiële Levy prosesse en lei roman numeriese metodes gebaseer op geregtelike eindige-verskil benaderings vir fraksionele afgeleides. Ons het ook kortliks te demonstreer hoe om die resultate ten einde belangrike sake van plaaslike en stogastiese wisselvalligheid modelle, waarvan die noue verhouding met die Lx27evy proses modelle is veral duidelik wanneer die Lewis-Lipton formule gebruik te studeer uit te brei. Ons vernaamste gevolgtrekking is dat die bestudering van asimptotiese eienskappe van die geïmpliseer wisselvalligheid, terwyl teoreties opwindende, is nie altyd prakties nuttig omdat die domein van geldigheid van baie asimptotiese uitdrukkings is klein. Full-text Artikel Junie 2012 Leif B. G. Andersen Alexander LiptonDeltas verteenwoordig heining verhouding maw 5, 10, 25. maw koop twee 50 delta wan, koop 100 aandele van voorraad vir die perfekte heining op prys, gedoen. Delta wisselvalligheid glimlag moet verteenwoordig met die kleinste Delta met die hoogste wisselvalligheid van die grootste delta met die kleinste wisselvalligheid, synde die by die opsie geld, getref by die prys van die voorraad. 50 delta op 100 IBM is 100 staking. Koop 2 50 delta wan, verkoop 100 aandele IBM op 100. Hoër wisselvalligheid opsies minder kans eindig in die geld by verstryking. maklike manier om te dink aan dit is 5 Delta het 5 kans eindig in die geld by verstryking. In plaas van verskansing met die onderliggende kontrak, kan laer deltas geneutraliseer word deur die verkoop van ander opsies teen. koop twee 5 deltas en verkoop een 10 delta daarteen. antwoord 23 Maart 11 van die 22:52 Die vraag kan gemotiveer word deur die manier sluiting geïmpliseer volatiliteiten gerapporteer vir LME verhandel derde Woensdag vinnige metale kontrakte. Funksie LMIV op Bloomberg bied vol kwotasies vir 50 delta opsies en ooreenstemmende premies / afslag vir 10, 25 delta wan en oproepe. LME metale termynmark is regtig vooruitkontrakte met konstante volwassenheid voorspelers wat elektronies aangehaal vir verskillende terme (bv LMCADS03 Comdty vir 3 maande koper). Die meeste van die likiditeit is gegroepeer in die derde Woensdag vinnige kontrakte waarvoor daar geen deurlopende elektroniese aanhalings (ten minste nie op Bloomberg) en wat dus dikwels aangehaal deur premie / diskonto van die naaste vorentoe kontrak. antwoord 10 Februarie 11 by 13:42 Im gaan om te verskil met richardh hier, want dit lyk ongewoon om opsies te haal met 10 delta. In plaas daarvan, ek dink 25 PUNTE beteken 'n opsie waarvan die trefprys is 25 punte bo zincs huidige Maart 2013 termynmark prys (nie zincs huidige lokoprys). Met ander woorde, 'n opsie dis 25 punte uit die geld (Im veronderstelling dit is oproepe). Vermelding opsie pryse op hierdie manier is baie meer stabiel. Die prys van 'n opsie op X met 'n vaste trefprys wissel as Xs prys wissel. Maar die prys van 'n opsie met trefprys X25 is relatief stabiel (sedert X25 self wissel met 'n X). Net so, opsie wisselvalligheid volg 'n V patroon wanneer geplot teen trefprys (die wisselvalligheid glimlag), met die laagste wisselvalligheid wanneer die trefprys gelyk aan die huidige prys is. Daarom, jy hoef net 4 volatilitys (2 aan elke kant van die huidige prys) om die wisselvalligheid-vs-staking prys grafiek verkry. Ek is nie seker hoekom hulle gee jou 5 (en hoekom die 5de een isnt nul delta). Om absoluut pedanties wees, Black-Scholes kyk na Logstrikeprice / currentprice, minus currentprice nie strikeprice. Maar, as die staking is baie naby aan die huidige prys, hierdie twee getalle is byna gelyk. antwoord 10 Februarie 11 by 01:57 1 - Dit is 'n uitstekende punte So it39s baie moontlik. Ek don39t enige ervaring met hierdie ruil en it39s iets wat die OP moet check. My antwoord is eintlik meer algemeen oor hoe iemand delta sal haal op 'n tipiese aandele opsie. Dankie vir die les uitvoering Richard Herron 10 Februarie 11 van die 02:58 OK, ek kan wees verwarrend quotdelta vermelding conventionquot met die quotsticky deltaquot model: en. wikipedia. org/wiki/VolatilitysmileEvolution:Sticky uitvoering maak barrycarter 10 Februarie 11 van die 5:56 En Heres en artikel met dieselfde formules - www. wilmott / PDFs / 050527haug. pdf (sien paragraaf 2.3) beantwoord 2 Oktober 13 aan 20:00 Jou antwoord 2016 stapel Exchange, IncThe buitelandse valuta (FX) mark is so kompleks as dit is 'n groot en verteenwoordig 'n belangrike bron van risiko vir beleggers. Hierdie risiko het gelei tot 'n groeiende vraag na transaksie koste-ontleding (TCA) en buitelandse valuta benchmarking gereedskap om te help beleggers vermy ongewenste en onverwagte afwykings op opbrengste. Strategie amp Geleentheid in buitelandse valuta beskik oor empiriese navorsing en praktiese raad vir die bestuur van risiko's en die maksimalisering van opbrengs op buitelandse valuta transaksies. Geskryf deur kundiges met dekades se ervaring in die bedryf en die akademie, hierdie artikel versameling dek die primêre besorgdheid van vandag se beleggers, insluitend: FX dra strategieë, verskansing risiko's, FX opsies vermelding konvensies, en valuta-beursverhandelde produkte. Strategie amp Geleentheid in buitelandse valuta is 'n moet-hê hulpbron vir beleggers op soek na die beste uitvoering in die buitelandse valuta markte. Hierdie versameling van 13 artikels in 130 bladsye is beskikbaar as 'n PDF e-boek. Koop dit nou vir 189 dollar Aktiewe Geld Belegging en prestasiemaatstawwe Michael Melvin en Duncan Shand. Black Rock The Journal of Portefeuljebestuur, Winter 2011 Optimalisering Carry bakkie in Real Geld Portefeuljes Pavan Wadhwa en Christelike ODonnell, J. P. Morgan Securities Ltd Die Tydskrif van portefeuljebestuur, Winter 2010 'n Gids tot FX Opsies Haal konvensies Dimitri Reiswich. Frankfurt Skool van Finansies amp Management Uwe Wystup. MathFinance AG en Frankfurt Skool van Finansies amp Bestuur Die Tydskrif van Afgeleides, Winter 2010 Bronne van terug te keer binne 'n Ontluikende Markte Vaste-inkomste en buitelandse valuta Portefeulje Amer Bisat, Traxis Vennote en Columbia Universiteit Die Journal of Alternatiewe Beleggings, Summer 2010 Collateral Management: Belyning FX Risiko's met die regte Risikobestuur Aran Murphy en Josef Hoffman, Russell Investments die Journal of Trading val 2010 Verskansing valutarisiko in internasionale norme Remy Marino, Deutsche Bank NY ETF en kruip, val 2009 die meting akkuraatheid van handel strategieë Irene Aldridge, in staat Alpha Trading, Ltd die Journal of Trading, Somer 2009 Simulasie van die uitvoering van koste in die Global Institusionele Spot FX Market Anatoly B Schmidt, ICAP Elektroniese Broking LLC die Journal of Trading val 2009 die toenemende omvang van Geld Wissel-Verhandelde Produkte Richard Harper, WisdomTree Asset Mangement ETF en kruip, val 2009 Dynamic spillover van Geld onstuimigheid van FX swap om Cross-Geld swap Markte: Bewyse van die 20.072.008 Onrus Naohiko Baba, Bank vir Internasionale Skikkings die Tydskrif van vaste inkomste, Lente 2009 CLS en Bilaterale Netting: Tussen 'n rots en 'n harde plek Patrick Lefler, Wall Street Systems die Journal of Trading, Winter 2009 prys Discovery in die buitelandse valuta termynkontrakte en lokomark Josua V Rosenberg, Federale Reserwebank Lea G Traub, Here Abbett amp Co LLC die Tydskrif van Afgeleides, winter 2009 Dag-van-die-Maand-effekte in die uitvoering van Momentum handel strategieë in die buitelandse valuta mark Richard DF Harris, Universiteit van Exeter Evarist Stoja, Universiteit van Bristol Fatih Yilmaz, Bank of America The Journal of Trading, Winter 2009Foreign Exchange: 'n Praktiese Gids tot die FX Markte lof vir buitelandse valuta Tim Weithers begin deur te vertel die leser wat buitelandse valuta is nie moeilik , net verwarrend, maar buitelandse valuta: 'n Praktiese Gids tot die FX Markte bewys dat geld is baie meer opwindend as enigiets wat dit koop. Hierdie nuttige boek is 'n warrelwind toer van die wêreld se grootste mark, en die toergids is 'n kenner storieverteller, die inbring van talle fassinerende insigte en prettige feite regdeur die boek. Joh R. Taylor, voorsitter, uitvoerende hoof en CIO, FX Konsepte Die boek weerspieël die skrywers doktorsgraad aan die Universiteit van Chicago, 'n paar jaar ondervinding as 'n ekonomiese professor, en, mees onlangs, 'n baie suksesvolle dekade as 'n uitvoerende beampte by 'n groot internasionale bank. Hierdie fundamentele bestanddele gesoute met stukkies wysheid en ervaring. Wat lei is 'n baie lekker intellektuele bredie. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor van Ekonomie en Finansies, Bernard Baruch College in hierdie boek, Tim Weithers verduidelik duidelik 'n baie ingewikkelde onderwerp. Buitelandse valuta is vol jargon en konvensies wat dit baie moeilik maak vir nie-professionele mense om 'n goeie begrip te kry. Weithers boek is 'n moet vir enige student of professionele persoon wat wil hê dat die geheime van FX leer. Niels Chris O. Nygaard, Direkteur van Finansiële Wiskunde, die Universiteit van Chicago 'n uitstekende teks vir studente en praktisyns wat wil kennis maak met die arcane wêreld van die buitelandse valuta mark. - David DeRosa, PhD, stigter, DeRosa Navorsing en Trading, Inc. en Adjunkprofessor van Finansies, Yale Bestuurskool Tim Weithers bied 'n uitstekende inleiding tot die Arcana van buitelandse valuta-markte. Terwyl die eerste plek bedoel vir praktisyns, sou die boek 'n waardevolle bekendstelling vir studente met 'n bietjie kennis van die ekonomie wees. Die teks is besonder duidelik met numeriese voorbeelde en oefeninge wat konsepte te versterk. Gereelde verwysings gemaak word na die ekonomiese teorie agter die handel praktyke. - John F. OConnell, Professor van Ekonomie, Kollege van die Heilige Kruis HOOFSTUK 1: Handel Geld. Die rolle Geld speel. Die belangrikste geldeenhede. 'N paar interessante vrae. Bylae: Lande, geldeenhede, en ISO-kodes. HOOFSTUK 2: Markte, Pryse en Marketmaking. Wat is 'n 8220Market8221 Wat is 'n 8220Price8221 kopers en verkopers. HOOFSTUK 3: rentekoerse. Wat is 8220Interest Rates8221 Dag Telling of dag basis. Tipes rentekoerse. Rentekoerse in die werklike wêreld. HOOFSTUK 4: Kort geskiedenis van buitelandse valuta. Die FX Markte Vandag. Die regulatoriese omgewing en Sentrale Bank intervensie. HOOFSTUK 5: die buitelandse valuta lokomark. Die plek mark. Spot FX Haal konvensies. Koopkragpariteit. Kruis Tariewe en Driehoekige Arbitrage in die lokomark. Die Bid8211Ask Smeer in buitelandse valuta. 8220The Beste Arbitrage Around8221 HOOFSTUK 6: buitelandse valuta Voorspelers. Inleiding tot Voorspelers en Vooruitprysbepaling. Buitelandse valuta vorentoe en Vooruitprysbepaling. Rentekoers Pariteit (Gedek belang Arbitrage). FX Spot8211Forward Arbitrage. FX Stuur prys kwotasies en Stuur Punte. Buitelandse valuta Voorspelers in die werklike wêreld. HOOFSTUK 7: buitelandse valuta Futures. Futures versus Voorspelers. Buitelandse valuta termynkontrak Spesifikasies. Hoekom gebruik Futures opsies op FX Futures. HOOFSTUK 8: buitelandse valuta swaps of Kruis-Geld Swaps of Kruis-Geld rentekoersruiltransaksies of. FX Spot-forward Swaps. Kruis-Geld Swaps of FX Kruis-Geld rentekoersruiltransaksies of FX Bond swaps. Hoofstuk 9: Buitelandse valuta-opsies. Sit-Call pariteit met Equity Options. In-die-geld, Op-die-geld, en Buite-die-geld. Teoretiese Opsie Value en Opsie Risiko Maatreëls (8220The Greeks8221). Buitelandse Options Exchange. Sit-Call Pariteit in buitelandse valuta. FX Opsie Premium. Gebruik en strategieë. Bylae: Teoretiese Opsie waardasie. Die binomiale model. Die Black8211Scholes / Garman8211Kohlhagen Model. Die Garman8211Kohlhagen Opsie Risiko maatreëls of 8220Greeks8221. Hoofstuk 10: Eksotiese Options en gestruktureerde produkte. Wat is 'n eksotiese Opsie Digitale of Binary Options. Ander Eksotiese Options. HOOFSTUK 11: Die Ekonomie van wisselkoerse en internasionale handel. Geld versus Geld. Tipes FX blootstelling. Vaste versus swewende wisselkoerse. Implikasies van monetêre beleid. Handel tekorte: 'n vloek of 'n seën. Politiek en Ekonomie. Hoofstuk 12: Geld krisisse. Die Einde van Bretton Woods. Die ERM Krisis van 1992. Die Asiatiese krisis van 1997. Die Russiese Krisis van 1998. Die Turkse lira Krisis van 2001. Die Argentynse Peso Krisis van 2002. HOOFSTUK 13: Tegniese Analise. Wat is Tegniese Analise metodes van Tegniese Analise. Tegniese ontleding in buitelandse valuta. Tegniese ontleding Vandag. HOOFSTUK 14: Waar gaan ons van hier HOOFSTUK 15: Gevolgtrekking. Antwoorde op die hoofstuk oefeninge. Oor die skrywer. TIM WEITHERS. PhD, was een van die lede van die Departement van Onderwys van die OConnor vennootskap, 'n legendariese eiendom opsie handel firma, wat nou deel van UBS. As 'n Besturende Direkteur van Finansiële Markte Onderwys vir UBS, leer hy duisende kliënte en werknemers elke jaar deur middel van seminare en interne klasse, en dien as 'n lid van die fakulteit van die Nagraadse Program op Finansiële Wiskunde aan die Universiteit van Chicago.
No comments:
Post a Comment